Manual de operación
8. Fijación de precio de cierre por instrumento
| El sistema fija diariamente un precio definitivo de cierre
para cada instrumento, correspondiente al último válido en cada Sesión de acuerdo con
los siguientes criterios: |
| a. |
Criterio (T) Transado: Cada vez que se
produzca una transacción durante la Sesión de negociación, cuya liquidación a pagar en
pesos supere o sea igual a $500.000.000, el sistema fija como precio de cierre transitorio
para el respectivo instrumento el correspondiente a esta operación. Una vez se cierra una
Sesión, el sistema suma las transacciones para un mismo instrumento, empezando desde la
última hacia atrás, tomando como límite la última transacción que generó
individualmente precio de cierre transado, hasta completar un valor de operación
equivalente o superior a $500.000.000, y calcula su tasa o precio promedio ponderado. Este
es el nuevo precio de cierre transado (T)., para esa Sesión. |
| b. |
Criterio (C) Comprador y (V) Vendedor:
Verificado el precio de cierre de transacción, el sistema analiza las ofertas de compra y
venta vigentes al cierre de la Sesión. En caso de que alguna de ellas, cuyo valor de la
liquidación en pesos supere los $1.000.000.000, y cuya tasa o precio mejore la de la
última transacción, haya permanecido en pantalla por más de tres (3) minutos, fija
precio de cierre del día con condición de oferta (Compra o Venta). Si no existen ofertas
que cumplan con las anteriores condiciones, el sistema fija como precio de cierre
definitivo el correspondiente al precio de cierre transado, de acuerdo con lo señalado en
el literal a). |
| c. |
Criterio (N) nominal: Si en la Sesión no
se presentaron transacciones de un instrumento o referencia, o habiendo transacciones y/o
ofertas que no cumplieron con las condiciones señaladas, el sistema fija como precio
definitivo de cierre el correspondiente al del día inmediatamente anterior, con
condición de nominal (N). |
Manual de operación |
| Capítulo I, Acceso al sistema |
Capítulo VII, Anulación de transacciones |
| Capítulo II, Sesiones de
negociación |
Capítulo VIII, Fijación de precio de cierre. |
| Capítulo III, Mercados |
Capítulo IX, Reportes |
| Capítulo IV, Mecanismos para la
selección de contrapartes |
Capítulo X, Soporte operativo para
contingencia |
| Capítulo V, Ofertas |
Capítulo XI, Cotización a través de
Intermediarios de Valores |
| Capítulo VI, Cierre de transacciones |
Capítulo XII, Tarifas |
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Anexo 1 (Mnemotécnicos) |
| Anexo 2 (Fórmulas) |
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